semt.017 — Securities Balance Custody Report

Le relevé périodique des positions titres en conservation. Émis par le custodian vers le bénéficiaire des comptes, c'est le pivot du reporting réglementaire EMIR/CSDR et de la réconciliation comptable des portefeuilles institutionnels.

Objet et place dans le flux

semt.017 est le relevé périodique des soldes de titres détenus en conservation par un account owner (asset manager, fonds, gérant institutionnel) chez son custodian/account servicer. C'est l'équivalent ISO 20022 du SWIFT MT535 (Statement of Holdings) qu'il remplace depuis 2023 dans les flux Euroclear/Clearstream/DTCC.

Émis typiquement en fin de journée (frequency DAIL), il liste pour chaque ISIN détenu : la quantité réglée (SttlmHldgs), les livraisons en attente sortantes (PdgDlvry) et entrantes (PdgRct), le prix de référence et la valorisation. Pivot du cycle de valorisation des fonds : c'est ce relevé qui alimente le calcul de la NAV. Aussi essentiel pour le reporting EMIR (collateral utilisé) et CSDR (settlement discipline régime — pénalités de fail).

Structure XML

semt.017 est encapsulé dans <Document> puis l'élément racine <SctiesBalCstdyRpt> (Securities Balance Custody Report). Cinq blocs structurants :

• Pgntn (Pagination) — Numéro de page + indicateur dernière page. Les relevés volumineux sont fragmentés.
• StmtGnlDtls (Statement General Details) — Métadonnées du relevé : identifiant, type, date, fréquence, type de mise à jour, indicateurs d'activité et de sous-comptes.
• AcctOwnr — Bénéficiaire du compte (BIC ou identifiant propriétaire).
• SfkpgAcct — Identification du compte de conservation.
• BalForAcct — Bloc répétable : une entrée par ISIN détenu, avec quantités, prix, valorisation, et plusieurs sous-blocs (balance totale, par sous-compte si demandé).

Champs clés

• Pgntn/PgNb + Pgntn/LastPgInd — Numéro de page (entier) et booléen indiquant la dernière. Indispensables pour réassembler un relevé multi-pages.
• StmtGnlDtls/RptTp/Cd — Type de rapport : COMP (Complete — toutes les positions, le plus fréquent), DELT (Delta — uniquement les mouvements depuis le dernier rapport).
• StmtGnlDtls/StmtDtTm/DtTm — Datetime du relevé (cut-off d'observation).
• StmtGnlDtls/Frqcy/Cd — Fréquence : DAIL (Daily), WEEK (Weekly), MNTH (Monthly), ADHO (Ad-hoc).
• StmtGnlDtls/UpdTp/Cd — Type de mise à jour : COMP (Complete) ou DELT (Delta).
• StmtGnlDtls/ActvtyInd — Booléen indiquant si le compte a connu de l'activité durant la période (utile pour skip-when-no-activity côté consumer).
• AcctOwnr/Id/AnyBIC/AnyBIC — BIC du bénéficiaire.
• SfkpgAcct/Id — Identifiant du compte de conservation.
• BalForAcct/FinInstrmId/ISIN — ISIN de la position.
• BalForAcct/AggtBal/SttlmHldgs/Qty/Unit — Quantité réglée (settled holdings). Décimales possibles pour les fonds.
• BalForAcct/AggtBal/PdgDlvry/Qty/Unit — Quantité en attente de livraison sortante (matchée mais non settlée).
• BalForAcct/AggtBal/PdgRct/Qty/Unit — Quantité en attente de réception entrante.
• BalForAcct/PricDtls/PricVal/Amt — Prix de référence avec Ccy. Sert à la valorisation downstream.

Exemple XML

Relevé custody quotidien envoyé par BNP Paribas Securities Services à ACME SARL au 14 mai 2026. Deux positions : 1 500 actions Apple settlées (500 en livraison sortante en attente, 250 en réception entrante en attente), et 2 854,7821 parts du fonds Amundi Global Equity.

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<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.017.001.13">
  <SctiesBalCstdyRpt>
    <Pgntn>
      <PgNb>1</PgNb>
      <LastPgInd>true</LastPgInd>
    </Pgntn>
    <StmtGnlDtls>
      <RptNb>
        <Lng>STMT-2026-05-14-001</Lng>
      </RptNb>
      <StmtId>
        <Id>BNPP-CUSTODY-20260514-001</Id>
      </StmtId>
      <RptTp>
        <Cd>COMP</Cd>
      </RptTp>
      <StmtDtTm>
        <DtTm>2026-05-14T23:59:59+01:00</DtTm>
      </StmtDtTm>
      <Frqcy>
        <Cd>DAIL</Cd>
      </Frqcy>
      <UpdTp>
        <Cd>COMP</Cd>
      </UpdTp>
      <ActvtyInd>true</ActvtyInd>
      <SubAcctInd>false</SubAcctInd>
    </StmtGnlDtls>
    <AcctOwnr>
      <Id>
        <AnyBIC>
          <AnyBIC>ACMEFRPP</AnyBIC>
        </AnyBIC>
      </Id>
    </AcctOwnr>
    <SfkpgAcct>
      <Id>BNPP-SAFE-12345</Id>
      <Nm>ACME SARL — Compte titres principal</Nm>
    </SfkpgAcct>
    <BalForAcct>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>US0378331005</ISIN>
        <Desc>Apple Inc. — Common Stock</Desc>
      </FinInstrmId>
      <AggtBal>
        <SttlmHldgs>
          <Qty>
            <Unit>1500</Unit>
          </Qty>
        </SttlmHldgs>
        <PdgDlvry>
          <Qty>
            <Unit>500</Unit>
          </Qty>
        </PdgDlvry>
        <PdgRct>
          <Qty>
            <Unit>250</Unit>
          </Qty>
        </PdgRct>
      </AggtBal>
      <PricDtls>
        <PricVal>
          <Amt Ccy="USD">175.25</Amt>
        </PricVal>
      </PricDtls>
    </BalForAcct>
    <BalForAcct>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>FR0010315770</ISIN>
        <Desc>Amundi Funds Global Equity</Desc>
      </FinInstrmId>
      <AggtBal>
        <SttlmHldgs>
          <Qty>
            <Unit>2854.7821</Unit>
          </Qty>
        </SttlmHldgs>
      </AggtBal>
      <PricDtls>
        <PricVal>
          <Amt Ccy="EUR">99.6531</Amt>
        </PricVal>
      </PricDtls>
    </BalForAcct>
  </SctiesBalCstdyRpt>
</Document>

Versions

Pièges courants

• Confusion RptTp=COMP vs DELT — un Complete est exhaustif (toutes positions, mêmes inchangées). Un Delta ne contient que les positions mouvementées. Traiter un Delta comme un Complete supprime à tort les positions stables côté consumer.
• Pagination ignorée — un consumer qui traite la page 1 sans attendre la page N sur un relevé LastPgInd=false aura une vue partielle. Toujours boucler jusqu'à LastPgInd=true avec le même StmtId.
• Quantités négatives sur SttlmHldgs — invalide pour un compte cash (long-only). Une position négative indique un short : requiert un compte titres autorisant le short ou c'est un bug en amont.
• ISIN absent ou faux — l'ISIN est la clé de matching côté consumer. Un ISIN XS999999999 ou UNKNOWN brise toute valorisation.
• Prix manquant sur position non-cash — sans PricDtls, le consumer ne peut pas valoriser. Le custodian doit fournir un prix de référence (au minimum la dernière clôture cotée).
• StmtDtTm incohérent avec Frqcy — un relevé annoncé DAIL mais daté de la veille n'est pas un relevé du jour. Attention aux décalages horaires côté custodian (cut-off NY vs Paris).
• Sub-account aggregation non documentée — si SubAcctInd=false, le relevé agrège les sous-comptes. true, il les détaille. Confondre les deux double les positions côté consumer.

Messages liés

• semt.001 — Statement of Investment Fund Transactions. Relevé périodique des transactions de fonds.
• semt.013 — Intra-Position Movement Instruction. Mouvement intra-compte de titres (réallocation interne).
• semt.015 — Intra-Balance Movement Instruction. Mouvement intra-balance cash.
• semt.018 — Securities Transaction Pending Report. Relevé des transactions en attente.
• sese.023 — Securities Settlement Transaction Instruction : les instructions qui alimentent les PdgDlvry et PdgRct du relevé.
• setr.012 — Subscription Bulk Order Confirmation : les confirmations de souscription qui augmentent les SttlmHldgs côté fonds.
• SWIFT MT535 — Statement of Holdings. Ancêtre legacy sur le réseau SWIFT FIN, remplacé par semt.017 sur la plupart des plateformes depuis 2023.
• camt.053 — Bank-to-Customer Statement : pendant cash de semt.017 côté trésorerie.

Voir aussi : l'index ISO 20022.