MT 340

Message FIN de catégorie 3, confirmation de Forward Rate Agreement.

Définition

Le MT 340 confirme un FRA : il porte les références (20, 21), la fonction (22B), le montant notionnel (32B), les dates de fixing, de début et d'échéance, le taux fixe convenu (37M), l'indice de référence flottant et la convention de calcul (champ 14D/14F). Le règlement effectif du différentiel de taux est ensuite avisé par le MT 341.

Origine

Défini dans le SWIFT FIN User Handbook, Category 3 — Treasury Markets, Foreign Exchange, Money Markets and Derivatives, maintenu par SWIFT.

Exemple en contexte

:20:FRA20260620
:22B:CONF
:32B:USD10000000,
:30F:20260920
:37M:4,15
:14F:USD-SOFR-COMPOUND

Termes liés

• MT 320 — confirmation de prêt/dépôt à terme fixe.